Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations
🗹 Auteur: Jean-Francois Le Gall
🗹 Langue: Français
🗹 ISBN-13: 9783642318979
🗹 Date de publication: 18 septembre 2012
🗹 Format ebook : PDF, EPUB, Kindle, Audio, HTML et MOBI
★★★★☆ 3.7 sur 5 etoiles (6 évaluations)
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